Autor Téma: MM - Money Management - řízení peněz  (Přečteno 5957 krát)

Offline Stanicio

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 4 318
  • Karma: +48/-2
    • Zobrazit profil
    • www.liteforex.cz
MM - Money Management - řízení peněz
« kdy: Čt 17 Březen 2011, 09:27:58 »
Vidim, podle diskuze v dennich vysledcich, ze tohle by mohlo byt zajimave tema, ktere by ochranilo pred likvidaci uctu. zkusme si tedy nece k temto vecem zde povedet.

Offline vawaver

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 626
  • Karma: +11/-0
    • Zobrazit profil
    • www.liteforex.cz
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #1 kdy: Čt 17 Březen 2011, 09:34:22 »
Stanicio, vyborny topic, tiez myslim ze sa to tu uz pytalo.  :)

Offline opall11

  • REAL účet
  • Sr. Member
  • *
  • Příspěvků: 269
  • Karma: +10/-0
    • Zobrazit profil
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #2 kdy: Čt 17 Březen 2011, 09:51:50 »
OK, chlapi, z mojho pohladu na Vas styl obchodovania je samozrejme dodrzat MM ale ak obchod pojde do minusu 800 pip ,tak to uz nema nic spolocne z technikou obchodovania ale ide to stastie a pritom pouzivate H4. Myslim , ze cadmaker mal 1600pip stratu, no, na to treba vela penazi, ze by sa dal udrzat ucet a MM.
Vidim ,ze ja sa pohybujem v inej financnej dimenzii.

Offline cadmaker

  • V.I.P.
  • Hero Member
  • *
  • Příspěvků: 559
  • Karma: +19/-0
    • Zobrazit profil
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #3 kdy: Čt 17 Březen 2011, 09:54:58 »
tady by se pak dalo pokracovat v ty rozjednany veci z dennich vysledku...
ja jsem jeste chctel dodat, ze kdyz je "nekolik" pozic v minusu, treba i onech 800 pipu, nemelo by to vadit v dalsim obchodovani a ja to proste delam tak, ze ty "spatny" pozice si proste nevsimam a obchoduji si dal svoji strategii, protoze zase treba jine pozice zvesela vydelavaji dal. takze treba az pak prijde cas na zavreti ty spatny pozice, tak ta ztrata uz je davno pokryta z jinych obchodu. a navic obchoduji ruzne pary s ruznyma strategiema, kde mi to ve finale vychazi tak, ze kdyz nektera momentalne prodelalava, tak jina zase vydelava a obracene. a tim se navysuje zakladni kapital a cim je vyssi tim vetsi prubeznou ztratu si mohu dovolit... takze asi tak k my strategii :)

Offline cadmaker

  • V.I.P.
  • Hero Member
  • *
  • Příspěvků: 559
  • Karma: +19/-0
    • Zobrazit profil
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #4 kdy: Čt 17 Březen 2011, 09:59:22 »
OK, chlapi, z mojho pohladu na Vas styl obchodovania je samozrejme dodrzat MM ale ak obchod pojde do minusu 800 pip ,tak to uz nema nic spolocne z technikou obchodovania ale ide to stastie a pritom pouzivate H4. Myslim , ze cadmaker mal 1600pip stratu, no, na to treba vela penazi, ze by sa dal udrzat ucet a MM.
Vidim ,ze ja sa pohybujem v inej financnej dimenzii.
..."ak obchod pojde do minusu 800 pip ,tak to uz nema nic spolocne z technikou obchodovania" ... no praveze ma, neexistuje totiz nikto a nic na svete co dokaze vzdy spravne predpovedat ziskovy obchod a prave preto sa "sem-tam" stane to ze obchod "niekam uleti"...
a k tym vela peniazom: prave to nie je pravda... pretoze kym sa mi vytvorila na tej spominanej stratovej pozicii ta "neprijemna" hodnota -1600 pipov, tak medzitym som zobchodoval x pozicii do plusu (myslim ze to bolo cez 5000 pipov a to len na danom pare) takze som si mohol s kludnym svedomim tu poziciu dovolit zavriet a v sucte som zostal vysoko ziskovy.
ked mam zlu poziciu, pre mna to vobec neznamena konec obchodovania, ba naopak este viac ma to posuva dalej :)
« Poslední změna: Čt 17 Březen 2011, 10:03:49 od cadmaker »

Offline Stanicio

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 4 318
  • Karma: +48/-2
    • Zobrazit profil
    • www.liteforex.cz
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #5 kdy: Čt 17 Březen 2011, 10:47:45 »
dulezita vec je urcit si nase riziko ktere jsme ochotni akceptovat. To bude u kazdeho ruzne a ani sami obchodnici se na tom neshodnou. nekdo rika 10% nekdo 5 jiny 2 a i 1 % jsem videl.

Osobne se snazim pouzivat RRR cca 1-2% nekdy jdu az hodne vyjmecne na 5% kazdeho tradu, ktere jsem ochotem akceptovat tedy ztratit pokud by se to zvrtlo. Timto muzete teoreticky mit tedy 50-100 obchdu jak jsem k tomu dosel? jednoduse.

Popisi zde jednu z mnoha a mnoha technik jak pracovat s MM a RRR. Tohle je takova zakladni myslenka, aby si clovek uvedomil, jak to pracuje a dokazal si urcit svoje hranice a sve techniky. A jestli pojeden intradenne, tak to bude jine a jestli dlouhodobe tak taktez zasi jine, ale pro pochopeni problematiky to bude stacit. v kazdem pripade, nejvohodnejsi je pokud clovek nevi, zacit z LITEforex typem uctu a tak si techniky osvojit a klidne s malinkym vkladem treba 10 USD a presnejsimi vstupy a jednim otevrenym kotraktem nebo s vkladem treba 100 USd s horsimi vstupy podle toho co chce dotycny jet. LITEForex ucet je veden v centech, takze si bezproblemu zvyknete na vetsi cisla a mate lepsi prehled a postupne svedate objem pokud potrebujete.

-----------

Vezmeme si hypotetickych 100 USD na uctu at se to dobre pocita a budeme z teto hodnoty vychazet na LITEForex uctu.

100 USD zmenem, ze pri riziku 2% muzeme ztratit 2% z uctu kdy se kontrakt zadaval. Tedy 2 USD je nase hranice kterou jsme si stanovili. To je urcite jeste jasne.  A pak tedy vyplyne, z emohu mit teoretickych 50 obchodu zaraz, coz sazmorejme vysvetlime, ze nebude dobre nebot musiem sledovat i pocet vsech obchodu co jsou otevreny.

Doporucuji se dostavat tam na maximalne 30% celeho uctu ne VSECH tradech dohromady, tedy v rozlozenem portfoliu na ruznych parech kdy jeden par co jde minus zase srovna jeden dva jine co jdou k plusu apodobne.

No a ted kdy vime zakladni pocty prevedme to na LOTY, abychom vedeli, co si tedy muzeme dovolit.

Na LITEForex uctu vime, ze nejmensi hodnota jednoho kontraktu je 1 NANOlot a zde se rovna jeden pip hodnote cca 1 UScent tedy 0,01 USD.
Vime-li ze chceme mit 2% maximalni ztratu tedy 2 USD pak pohyb ktery nas nemuze rozhazet je 2/0,01 = 200 pip na kazdym kontraktu pri 100 USD uctu.
Jen pro predstavu s 10% RRR by to delalo 5x vice tedy 1000 pip

Co z toho vyplyva, kdyz si dobre spocitate MM s RRR, kolik jste ochotni na sve obchodni strategi dovolit rizika, tak vite co muzete obchodovat nebo jake je potreba mit finance na uctu.je to prima umera.

Priklad:
1. chci obchodovat strategie, kde neni problem mit 600 pip propad a stale se drzet v obchodu.Bud si tam dam SL nebo pocitam s toto hodnotou bez SL, ale pak to musim hlidat.
2. z nejakeho duvodu jsem si urcil hodne malo rizikove RRR tedy 2% (neni to spatna volba mit prave ty 2%)
3. A ted bud hledam velikost uctu co musim mit nebo velikost lotu co se bude obchodovat

Zjisteni velikosti uctu:
A. Reknu si, ze pojedu v NANOlotech tedy 0,01 USD na 1 pip abych se naucil obchodovat nebo aby si utvrdil myslenky, ci se proste postupem casu dostal nahoru.
B. 600 pip tedy znamena 600*0,01 = 6 USD pripadne nejvetsi ztraty
C. Kolik je tedy 6 USD z nejake castky uctu co potrebujeme mit na uctu, aby to delalo onech 2% ? 6 USD je tedy 2% 1% je 3 USD a 100% z toho tedy vujde 300 USD ze by jste meli mit na uctu pro tuhle vasi strategii.

Zjisteni velikosti lotu:
A. Vim, nebo nejak jsem si proste vyclenil na obchodvani treba 1000 USD ty mam na obchodnim uctu
B. vim, ze chci mit az 600 pip bez problemu pozici v drzeni
C. spocitam, ze jeden pip na NANO lot je 0,01 USD = 1 pip tedy to je spocitana z 600 pip 6 USD
D. nase urcene 2% znamenaji 20 USD rizika (2% z 1000) a tedy kolikrat se vejde 6 do 20  (20/6)? 3 a kousek.
E. vime tedy ze na nasi techniku muzeme pouzit AZ 3 nano loty v jednomkontraktu a mame ty sve hodnoty.
« Poslední změna: Čt 17 Březen 2011, 11:38:15 od Stanicio »

Offline Stanicio

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 4 318
  • Karma: +48/-2
    • Zobrazit profil
    • www.liteforex.cz
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #6 kdy: Čt 17 Březen 2011, 10:48:24 »
Priklad 2:

S presnejsimi vstupy a utazenejsimi SL tedy asi nejhojneji vyuzivana technika. SL max 100 pipu

1. chci obchodovat strategie, kde neni problem mit 100 pip propad a stale se drzet v obchodu. Zde si dam SL kontraktu.
2. z nejakeho duvodu jsem si urcil hodne malo rizikove RRR tedy 2% (neni to spatna volba mit prave ty 2%), pripadne si zvolim vic, kdy mam tak utazenejsi SL mohu si pripadne zkusit az tech 5% vic bych uz nedaval.
3. A ted bud hledam velikost uctu co musim mit nebo velikost lotu co se bude obchodovat

Zjisteni velikosti uctu:
A. Reknu si, ze pojedu v NANOlotech tedy 0,01 USD na 1 pip abych se naucil obchodovat nebo aby si utvrdil myslenky, ci se proste postupem casu dostal nahoru.
B. 100 pip tedy znamena 100*0,01 = 1 USD pripadne nejvetsi ztraty
C. Kolik je tedy 1 USD z nejake castky uctu co potrebujeme mit na uctu, aby to delalo onech 2% ? 1 USD je tedy 2% , 1% je 0,5 USD a 100% z toho tedy vyjde 50 USD ze by jste meli mit na uctu pro tuhle vasi strategii.

Zjisteni velikosti lotu:
A. Vim, nebo nejak jsem si proste vyclenil na obchodvani treba 30 USD ty mam na obchodnim uctu
B. vim, ze chci mit az 50 pip bez problemu pozici v drzeni
C. spocitam, ze jeden pip na NANO lot je 0,01 USD = 1 pip tedy pri 50ti pipech je to 0,5 USD
D. nase urcene 2% znamenaji 0,6 USD (2% z 30 USD) rizika a tedy kolikrat se vejde 0,5 do 0,6  (0,6/0,5)? 1x a kousek.
E. vime tedy ze na nasi techniku muzeme pouzit AZ 1 nano lot v jednom kontraktu a mame ty sve hodnoty.

Samozrejme, je treba si uvedomit, ze se bavime o hranicnich hodnotach a ty se stavaji vyjmecne zvlaste u tech velkych SL. A uz to tu bylo napsano, krasa n atom vetsim SL je ta, ze i kdy drzite nejakou pozici dele, netrapy vas to tolik, nebot mezitim mate dalsi a dalsi obchody, ktere vam zvedaji vas ucet a tim posouvaji vasi hranici a vydelavaji vam na pripadne zavreni vaseho tradu. A i kdyz ho zavrete rucne tak vite,z e jste si na ten kontrakt vydelali jinymi obchody.

Neberte tohle jako bernou minci, je to taktika jedna z mnoha a nekomu se bude libit nekomu sazmrejme ne, kazdy si jede podle sveho rozhodnuti. Me osbne nevyhovuji utazene SL nebot nejsem intradenni obchodnik jak jiz zd ebylo mnohkrat receno a u dlouhodobych obchodu neni problem drzet podstatne vetsi SL nez na kratkem intradennim obchodovani. Zkousel jsem mnoho technik a MM a tohle me sedi asi nejvice. a stale dodrzuji tu svou hranici 2% rizika a 30 pip denne. Ze to vychazi a funguje vidite na signalech zdarma co sem posilame. Takze to co zde mate napsane neni technika na papire ikdyz se jiste najde kdokoli, kdo bude tvrdit, ze to nefunguje, ale je overena realnym trhem a aktualne i vysledky pres 4000 pipu za 2,5 mesice a me tohle opravdu zatim staci.
« Poslední změna: Čt 17 Březen 2011, 11:53:11 od Stanicio »

Offline vawaver

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 626
  • Karma: +11/-0
    • Zobrazit profil
    • www.liteforex.cz
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #7 kdy: Čt 17 Březen 2011, 11:11:45 »
Perfektne napisane a pre mna pochopitelne. Karma up !  8)

Samozrejme ak treba k tomu nieco vysvetlit dalej, nevahajte a piste.

Offline krysa9

  • LITE/REAL účty
  • Hero Member
  • *
  • Příspěvků: 632
  • Karma: +3/-0
    • Zobrazit profil
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #8 kdy: Út 03 Leden 2012, 18:23:58 »
Stanicio tvoje příklady MM chápu ale vše je na lite učet, měl bych prozbu pomos my vypočítat MM na real učtě páka 1:200.Vklad 250 USD.   SL - 150 pip.Pojedu 3 páry,najednou budou otevřeny max 3 kontrakty.Dycky 1 kontrakt na 1 páru.Risk 2 %.Mě vyšlo že velykost kontraktu by měla být 0.03 děleno třema tedy 0.01 na každý pár mám to dobře?

Offline Stanicio

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 4 318
  • Karma: +48/-2
    • Zobrazit profil
    • www.liteforex.cz
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #9 kdy: Út 03 Leden 2012, 23:04:39 »
mas to dobre:

Velikost uctu = 250
nejmensi lot je na REAL -  MICRO (0,1 USD na 1 pip) zava se v platforme REAL jako 0.01 lot
velikost SL -150
pocet obchodu naraz = 3


Zjisteni velikosti lotu:
A. Vim, nebo nejak jsem si proste vyclenil na obchodvani treba 250 USD ty mam na obchodnim uctu
B. vim, ze chci mit az 150 pip bez problemu pozici v drzeni
C. spocitam, ze jeden pip na MICRO lot je 0,1 USD = 1 pip tedy pri 150ti pipech je to 15 USD
D. nase urcene 2% znamenaji 5 USD (2% z 250 USD) rizika a tedy kolikrat se vejde 0,33 do 0,6  (5/15)? tedy cca 3 nejmensi MICRO kontrakty.
E. vime tedy ze na nasi techniku muzeme pouzit AZ 3x MICRO lot v jednom kontraktu a mame ty sve hodnoty.
F. a pokud potrebujeme pouzit 3 samostatne kontrakty je potreba hodnotu vydelit 3 a dostaneme, ze jeden kontrakt musi byt nejvice 1 MICRO lot

Je to dost nasponovane, ale matematicky spravne. pokud dodrzit to maximum 3 kontraktu na 1 MICRO tak bys to mel ustat s timto rizikem 2%.
Osobne pouzivam vetsi moznost SL proto z phledu meho bych to mel jen na jeden kontrakt micro ne na 3. Ale to je vec ochoty podstupovani rizika.

Offline krysa9

  • LITE/REAL účty
  • Hero Member
  • *
  • Příspěvků: 632
  • Karma: +3/-0
    • Zobrazit profil
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #10 kdy: Út 03 Leden 2012, 23:11:29 »
Díky za vyčerpávající popis ;D

Offline jarvy

  • LITE účet
  • Full Member
  • *
  • Příspěvků: 131
  • Karma: +5/-0
    • Zobrazit profil
    • Twitter
Re:MM - Money Management - řízení peněz
« Odpověď #11 kdy: Čt 05 Leden 2012, 15:07:49 »
Stanicio tvoje příklady MM chápu ale vše je na lite učet, měl bych prozbu pomos my vypočítat MM na real učtě páka 1:200.Vklad 250 USD.   SL - 150 pip.Pojedu 3 páry,najednou budou otevřeny max 3 kontrakty.Dycky 1 kontrakt na 1 páru.Risk 2 %.Mě vyšlo že velykost kontraktu by měla být 0.03 děleno třema tedy 0.01 na každý pár mám to dobře?

mala pomocka pre vypocet
http://www.earnforex.com/position-size-calculator